KPIs Principais 12M
Exposição Total
R$ 9,49 Bi
% Exposição Descoberta
25,0%
Score Médio
791
PD Média
3,22%
Operações Vencidas
11
Provisão Total Estimada
R$ 81,1 M
Provisão Necessária (PCLD) e Classificação de Risco camada semântica SQL
Distribuição por Classificação de Risco
Exposição por faixa de rating — 12M
Grau Invest. Alto
R$ 0,0 M
Grau Invest. Baixo
R$ 0,0 M
Grau Especulativo
R$ 0,0 M
Alto Risco
R$ 0,0 M
Provisão Necessária por Segmento
PCLD estimada: PD × Exposição Descoberta (R$ M)
Evolução e Distribuição
Evolução do Score por Segmento
Score médio mensal — 12 meses
Distribuição por Segmento
Exposição — Fev/2026
Corporate
R$ 5,32 Bi
Wholesale
R$ 3,90 Bi
Middle Market
R$ 0,27 Bi
Concentração Setorial
Exposição por Setor
% sobre o portfólio total · limite regulatório: 15%
Distribuição de Ratings
Clientes por rating interno — 72 clientes
Aprofundamento de KPIs 12M
Valor Vencido
R$ 0,0 M
Utilização Média
65,0%
Concentração Top 5
0,0%
Valor Vencido
Valor Vencido por Setor
Soma do valor utilizado em atraso no recorte ativo
Aging das Operações Vencidas
Faixas de atraso para priorização de cobrança
Utilização Média
Utilização Média por Segmento
Média do uso do limite no recorte selecionado
Top 5 Utilizações
Clientes com maior pressão de limite
Concentração Top 5
Exposição dos 5 Maiores Clientes
Ranking por exposição do recorte ativo
Top 5 vs Restante da Carteira
Participação relativa da concentração principal
Top 5
R$ 0,0 M
Restante
R$ 0,0 M
Matriz de Risco
Utilização × Exposição Descoberta
Monitoramento operacional e risco do case
Classificação de Risco
Atenção operacional vs alto risco do case
Atenção
24 clientes
Alto Risco
0 clientes
Normal
48 clientes
Clientes Prioritários
Clientes em atenção / alto risco24 registros
| Cliente | Segmento | Setor | Região | Rating | Score | % Utilização | % Descoberta | Exp. (R$M) | Classificação |
|---|
Migração de Rating — Monitoramento
Direção da Migração
Evolução dos clientes no período selecionado
Intensidade da Migração
Número de níveis alterados
KPIs de Utilização de Limites
Utilização Média — Global
65,0%
Clientes Acima de 80%
16
Clientes Acima de 85%
7
Total Aprovado Ativo
R$ 9,94 Bi
Análise de Utilização
Aprovado vs Utilizado por Produto
Operações ativas
Distribuição por Faixa de Utilização
Limite Global — clientes
Top 5 Maiores Utilizadores
% utilização do limite Global
Garantias e Operações Vencidas
Qualidade do Colateral por Segmento
% do valor aprovado por tipo de garantia
Operações Vencidas — Detalhe
Risco materializado por cliente
| Cliente | Setor | Produto | Vl. Util. (R$M) | Dias Vcdo | Rating | PD | Prioridade |
|---|
Análises adicionais aderentes ao case
Nesta versão, a aba foi reorientada para cobrir a lacuna da Questão 2.5 e incorporar o monitoramento de crise sugerido na Parte 5.1.
Questão 2.5 — Estatística de Ratings
Percentis de Score por Segmento
P25, P50, P75 e P95
Média Móvel 3M do Score
Suavização da tendência mensal
Volatilidade Mensal por Segmento
Desvio-padrão das variações mensais
Clientes Varejo em Monitoramento Intensivo
7 clientes · exposição setorial hipotética de R$ 2,2 bi · participação 12,9%
| Cliente | Rating Atual | % Utilização | % Descoberta | Exposição (R$M) | Status |
|---|
Parte 5.1 — Monitoramento de Crise (cenário hipotético Varejo)
Evolução do Rating — últimos 6 meses
Visual para acompanhamento diário durante a crise
Impacto estimado em PCLD — cenários de haircut
Base, estresse moderado e estresse severo
Indicadores do Dashboard — o que cada KPI significa
📦 Exposição Total do Portfólio
🗄️ SQL View: vw_kpi_exposicao
SUM(exposicao_total) — último mês disponível
Valor total em risco no portfólio corporativo. No recorte base 12M, o portfólio soma R$ 9,49 bi.
✓ leitura estrutural do tamanho da carteira
🛡️ % Exposição Descoberta
🗄️ SQL View: vw_kpi_exposicao
exposicao_descoberta ÷ exposicao_total × 100
Mostra a parcela da carteira sem cobertura forte. No case, 25,0% ficou dentro da meta definida (< 30%).
✓ Meta: < 30%⚠ 30–35%✗ > 40%
⭐ Score Médio
🗄️ SQL View: vw_kpi_ratings
AVG(score_interno)
Indicador médio de qualidade de crédito do portfólio. Permite acompanhar deterioração ou recuperação da carteira ao longo do tempo.
✓ ≥ 800⚠ 750–799✗ < 650
📉 PD Média (ponderada por exposição)
🗄️ SQL View: vw_kpi_ratings — campo pd_ponderado_pct
SUM(pd_12m × exposicao_total) / SUM(exposicao_total) × 100
Probabilidade de default ponderada pelo tamanho de cada cliente no portfólio. Evita que clientes pequenos com PD elevada distorçam a leitura da carteira. A versão simples (AVG) está disponível como pd_medio_simples_pct nas views SQL para comparação.
✓ < 1%⚠ 1–2%✗ > 3%
⚠️ Operações Vencidas
🗄️ SQL View: vw_operacoes_vencidas
COUNT(*) WHERE status_operacao = 'Vencida'
Mede risco materializado. O objetivo é evidenciar atrasos, priorização de cobrança e necessidade de renegociação.
✓ 0⚠ 1–5✗ > 10
💰 Valor Vencido
🗄️ SQL View: vw_operacoes_vencidas
SUM(valor_utilizado) WHERE status_operacao = 'Vencida'
Complementa a contagem de operações vencidas com o impacto financeiro efetivo do atraso no recorte analisado.
✓ 0% da carteira⚠ até 1%✗ acima de 1%
💳 Utilização Média de Limites
🗄️ SQL View: vw_kpi_limites
AVG(valor_utilizado ÷ valor_limite) — base tratada
Foi ajustada para refletir a lógica da base tratada. Nesta versão: 65,0%, preservando coerência com os demais KPIs do projeto.
✓ 60–75%⚠ 75–85%✗ > 85%
🏦 Concentração Top 5
🗄️ SQL View: vw_kpi_exposicao
SUM(exposição dos 5 maiores clientes) ÷ exposição total × 100
Ajuda a avaliar o nível de pulverização da carteira e a dependência do portfólio em poucos nomes relevantes.
✓ até 35%⚠ 35–45%✗ acima de 45%
🏭 Concentração Setorial
🗄️ SQL View: vw_exposicao_por_setor
exp_setor ÷ exp_total × 100
Identifica excesso de concentração por setor frente ao limite regulatório de 15%.
✓ < 10%⚠ 10–15%✗ > 15%
🏛️ Provisão Total Estimada (EL)
🗄️ SQL Views: vw_kpi_exposicao · vw_stage_exposicao_recente
SUM(exposicao_descoberta × pd_ponderada_por_exposicao) — LGD implícito = 100%
Expected Loss estimada para a parcela descoberta da carteira, usando PD ponderada por exposição. O LGD implícito de 100% é conservador — colaterais reduzem a perda efetiva em cenários reais. Para fins regulatórios, a provisão por rating (CMN 2.682) está calculada em vw_stage_exposicao_recente.
✓ referência regulatória: % PCLD por rating (CMN 2.682)⚠ EL estimada com LGD=100% — premissa conservadora
🚨 Clientes em Atenção / Alto Risco
🗄️ SQL View: vw_clientes_em_atencao
Atenção operacional: util > 75% OU desc > 25% · Alto risco do case: util > 80% E desc > 30%
O dashboard foi ajustado para explicitar as duas camadas: a operacional, útil no dia a dia, e a regra estrita do case para aderência ao enunciado.
⚠ monitoramento operacional✗ regra crítica do case
🗄️ Fonte de Dados e Pipeline Analítico
Os dados partiram de um arquivo Excel (.xlsx), foram tratados em ambiente SQL Server para validação e depois convertidos para Amazon Athena como arquitetura-alvo. O HTML segue como wireframe navegável do QuickSight.
1. Excel
72 clientes, 222 operações, 864 ratings, 92 limites e 432 exposições.
2. SQL Server
Prototipagem, deduplicação, PK/FK e validação das regras do case.
3. Athena
Conversão das views para Presto/Trino, preservando a camada semântica.
4. QuickSight
Arquitetura-alvo. Este HTML representa o mockup interativo da futura publicação.
Leitura recomendada: use esta versão sem tags técnicas para apresentação executiva. Se precisar da versão técnica, basta alterar a constante SHOW_TECH_TAGS no script.